MACD

MACD و Stochastic استوکاستیک ساخته شده است و برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود.


در این استراتژی، همزمان دو شرط برای ورود و خروج از بازار بررسی می‌شود. اولین شرط دابل کراس MACD است که وقتی خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا و پایین عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در جهت قیمت است. دومین شرط استفاده از شاخص Stochastic است که نشان‌دهنده وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار است. وقتی خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد می‌شوند، نشان می‌دهد که بازار در حال تغییر جهت است.


با استفاده از این دو شاخص، می‌توان به بررسی نقاط ورود و خروج از بازار بپردازید. برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا عبور کند و خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد شوند. در این صورت، یک سیگنال خرید تولید شده است و می‌توانید به بازار وارد شوید.


برای خروج از بازار، دوباره باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به پایین عبور کند و خط‌های استوکاستیک به داخل ناحیه بیش خریداری یا بیش فروشی وارد شوند. در این صورت، یک سیگنال فروش تولید شده است و می‌توانید از بازار خارج شوید.


در کل، استفاده از استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد، اما همیشه بهتر است با توجه به شرایط بازار و میزان ریسک، استراتژی خود را تنظیم کنید و قبل از ورود به بازار، تحلیل دقیقی از شاخص‌های تحلیلی و شرایط بازار انجام دهید. همچنین، همیشه بهتر است از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و با ترکیب آن با تحلیل بنیادی، تصمیمات خود را در مورد معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.


## نکات کلیدی استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic




استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic یکی از پرمورد استراتژی‌های تحلیل تکنیکال است که برای معاملات در بازار سرمایه استفاده می‌شود. در ادامه، نکات کلیدی این استراتژی را بررسی خواهیم کرد:


1. استفاده از دو شاخص: استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic بر اساس دو شاخص تحلیل تکنیکال MACD و Stochastic ساخته شده است. بر اساس این استراتژی، همزمان دو شرط برای ورود و خروج از بازار بررسی می‌شود.


2. دابل کراس MACD: یکی از شاخص‌های استفاده شده در این استراتژی، دابل کراس MACD است. وقتی خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا و پایین عبور می‌کند، نشان دهنده تغییر در جهت قیمت است.


3. Stochastic: شاخص دومی که در این استراتژی استفاده می‌شود، شاخص Stochastic است. این شاخص نشان‌دهنده وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار است.


4. نقاط ورود و خروج: برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. برای خروج از بازار هم نیز، دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic باید به طور همزمان برقرار شود.


5. مدیریت ریسک: همیشه بهتر است مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرید و قبل از ورود به بازار، تحلیل دقیقی از شاخص‌های تحلیلی و شرایط بازار انجام دهید.


6. ترکیب با تحلیل بنیادی: همیشه بهتر است از تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید و با ترکیب آن با تحلیل بنیادی، تصمیمات خود را در مورد معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.


7. تست استراتژی: قبل از ورود به بازار با استفاده از این استراتژی، بهتر است آن را در یک حساب آزمایشی تست کنید و نتایج واقعی را در بازار سرمایه بررسی کنید.
## کار Stochastic


Stochastic یکی از شاخص‌های تحلیل تکنیکال است که برای نشان‌دادن وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار استفاده می‌شود. این شاخص در سال 1950 توسط دکتر George Lane ابداع شده است. 


Stochastic بر اساس قیمت اصلی ارزش‌های بالا و پایین موجود در یک بازه زمانی را محاسبه می‌کند. این شاخص از دو خط تشکیل شده است که یکی خط %K و دیگری خط %D است. خط %K بیانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی مورد نظر است و خط %D میانگین متحرکی از خط %K است.


در شاخص Stochastic، مقدار ۱۰۰ به عنوان مقدار حد بیش خریداری و مقدار ۰ به عنوان مقدار حد بیش فروشی استفاده می‌شود. هرگاه خط %K به حد بیش خریداری یا بیش فروشی نزدیک شود، نشان‌دهنده این است که بازار در حال رسیدن به یک نقطه اشباع است و قیمت ممکن است در آینده کاهش یابد.


استفاده از شاخص Stochastic برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد. با استفاده از این شاخص، می‌توانید وضعیت بیش خریداری یا بیش فروشی در بازار را بررسی کنید و سعی کنید به‌طور بهینه‌تری ورود و خروج از بازار را برنامه‌ریزی کنید. همچنین، می‌توانید از ترکیب این شاخص با دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال برای تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری بهتر در مورد معاملات در بازار سرمایه استفاده کنید.




## کار با MACD




MACD یکی از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل وضعیت روند قیمت در بازار سرمایه استفاده می‌شود. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است و با استفاده از میانگین حرکتی قیمت در دو بازه زمانی مختلف، ارزش‌های مثبت و منفی را نمایش می‌دهد.


این شاخص از دو خط که خط سیگنال (Signal Line) و خط MACD نامیده می‌شود، تشکیل شده است. خط MACD برابر با تفاوت بین دو میانگین حرکتی قیمت در دو بازه زمانی مختلف است و خط سیگنال میانگین متحرکی از خط MACD است. 


استفاده از شاخص MACD برای تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه می‌تواند مفید باشد. برای مثال، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به بالا عبور می‌کند، نشان دهنده شروع یک روند صعودی است و می‌توان به عنوان یک نشانه ورود به بازار استفاده کرد. همچنین، هنگامی که خط MACD از خط سیگنال به پایین عبور می‌کند، نشان دهنده شروع یک روند نزولی است و می‌توان به عنوان یک نشانه خروج از بازار استفاده کرد.


همچنین، از ترکیب شاخص MACD با دیگر شاخص‌های تحلیل تکنیکال همچون Stochastic و RSI، می‌توان برای تصمیم‌گیری بهتر در مورد معاملات در بازار سرمایه استفاده کرد. به‌طور کلی، استفاده از شاخص MACD به عنوان یکی از ابزارهای تحلیلی تکنیکال می‌تواند برای معاملات در بازار سرمایه بهبود بخشید.




### یکپارچه سازی کراس اورهای صعودی
برای اینکه بتوانید نحوه ادغام یک کراس اوور صعودی MACD و کراس اوور Stochastic صعودی را در یک استراتژی تایید روند نشان دهید ، کلمه “صعودی” را باید توضیح دهید. در ساده ترین اصطلاح ، صعودی به سیگنالی قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی همان چیزی است که اتفاق می افتد وقتی میانگین متحرک با سرعت بالاتر از میانگین متحرک کندتر عبور می کند و حرکت بازار را ایجاد می کند و پیشنهاد می کند قیمت بیشتر شود.


در مورد MACD صعودی ، این هنگامی رخ می دهد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین هنگامی که خط MACD از EMA نه روزه ارزش بیشتری دارد ، که “خط سیگنال MACD” نیز نامیده می شود.


واگرایی صعودی Stochastic زمانی اتفاق می افتد که مقدار٪ K از ٪ D عبور می کند و این احتمال وجود دارد که یک چرخش قیمت وجود داشته باشد.


ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که MACD و Stochastic نزدیک به هم در حال عبور باشند: به عنوان مثال ژانویه 2008 ، اواسط مارس و اواسط آوریل. حتی به نظر می رسد که آنها همزمان روی نمودار به این اندازه عبور کرده اند ، اما وقتی یک نگاه دقیق تر بیندازید ، متوجه می شوید که آنها در طی دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند ، که ملاک تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا ضربدرهایی را که در یک بازه زمانی وسیع تر اتفاق می افتند در آن بگنجانید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.


تغییر پارامترهای تنظیمات می تواند به ایجاد یک روند طولانی مدت کمک کند. این کار با استفاده از مقادیر بالاتر در تنظیمات بازه / زمان انجام می شود. البته معامله گران فعال در تنظیمات اندیکاتور خود از بازه های زمانی بسیار کوتاه تری استفاده می کنند و به جای نمودار با ماه ها یا سالها سابقه قیمت ، به یک نمودار پنج روزه مراجعه می کنند.




مزیت این استراتژی این است که به معامله گران این فرصت را می دهد تا نقطه ورود بهتری در سهام یا ارز با روند صعودی را حفظ کنند. این استراتژی را می توان در جایی که نرمافزار نمودار سازی اجازه می دهد ، به اسکن تبدیل کرد.


با هر مزیت ارائه هر استراتژی ، همیشه یک ضرر وجود دارد. از آنجا که صف آرایی در بهترین موقعیت خرید به مدت زمان طولانی تری نیاز دارد، معاملات واقعی سهام یا ارز با دفعات کمتری انجام می شود ، بنابراین ممکن است به یک سبد سهام بزرگتر برای تماشا نیاز داشته باشید.


تلاقی Stochastic و MACD به معامله گر اجازه می دهد تغییراتی را انجام دهد ، و نقاط ورودی بهینه و سازگار را پیدا کند. از این طریق می توان آن را برای نیازهای معامله گران فعال و سرمایه گذاران تنظیم کرد.



large_Stochastic1.jpg

medium_Stochastic1.jpg

small_Stochastic1.jpg

thumbnail_Stochastic1.jpg

Stochastic1.jpg

با استفاده از این دو شاخص، می‌توان به بررسی نقاط ورود و خروج از بازار بپردازید. برای ورود به بازار، باید دو شرط دابل کراس MACD و Stochastic به طور همزمان برقرار شود. به عبارت دیگر، خط انحراف میانگین حرکتی (MACD) باید از خط اشاره‌گر (Signal) به بالا عبور ک


استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic یکی از رایج‌ترین روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال و معاملات در بازار سرمایه است. این استراتژی بر اساس دو شاخص تحلیل تکنیکال

استراتژی دابل کراس MACD و Stochastic

که این اندیکاتور را بشناسد و بتواند از آن در تحلیل‌های خود استفاده کند.اندیکاتورمکدی MACD مختصر شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است و از نام آن پیداست که میانگین متحرک نقش اصلی را در ساختار این اندیکاتور ایفا می‌کند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است که در سال 1970 آن را معرفی کرد و پس از آن افراد دیگری آن را کاملتر کردند.


این اندیکاتور با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.
## مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟


مقدار مکدی MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی (MACD) نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.


روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:


- روش های متقاطع
- روش واگرایی
- روش اوج/ فرود مکرر
## انواع اندیکاتور MACD


در تحلیل تکنیکال از دو نوع مکدی (MACD) استفاده می شود که مکدی قدیم( هیستوگرام) و مکدی جدید که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در تصاویر زیر هر دو مدل این اندیکاتور را آورده ایم. شکل اول مکدی هیستوگرام می باشد و شکل دوم مکدی جدید که قله و دره های آن به صورت کوه درآمده است. هیستوگرام مکدی MACD در مک دی قدیم تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است. در مکدی (MACD) جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است.
## اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟


اندیکاتور مکدی MACD مختصر شده عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است و از نام آن پیداست که میانگین متحرک نقش اصلی را در ساختار این اندیکاتور ایفا می‌کند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است که در سال 1970 آن را معرفی کرد و پس از آن افراد دیگری آن را کاملتر کردند.


این اندیکاتور با استفاده از ۳ میانگین متحرک به شما کمک می‌کند تا قدرت، جهت و شتاب یک روند صعودی یا نزولی را تشخیص دهید. این ۳ میانگین متحرک عبارتند از: میانگین متحرک ۹ روزه، میانگین متحرک ۱۲ روزه و میانگین متحرک ۲۶ روزه. این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها است و به کمک آن می‌توان سیگنال های مختلفی دریافت کرد.
## ااجزای تشکیل دهنده مکدی (MACD)


همانطور که گفته شد اساس و بنیان اندیکاتور MACD بر پایه میانگین متحرک بنا شده است. این اندیکاتور شامل دو خط با میانگین متحرک‌های کوتاه مدت‌تر و یک نمودار هیستوگرام است. خطوط با نام‌های «خط مکدی» و «خط سیگنال» شناخته می‌شوند و در محاسبات مکدی به قیمت‌های روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده است. نمودار هیستوگرام نیز که در قالب خطوط عمودی است از اختلاف خط مکدی و خط سیگنال است.
- خط مکدی (MACD) 


هسته اصلی اندیکاتورمکدی MACD است که از تفاوت بین میانگین متحرک نمایی دوره‌های 12 و 26 روزه بدست می‌آید. این خط تغییرات روند و قدرت آن را نشان می‌دهد و اگر در تنظیمات نمودار مکدی تغییری ایجاد نکرده باشید به رنگ آبی است. همانطور که گفته شد فرمول این خط بسیار ساده است.
- خط سیگنال


خط سیگنال میانگین متحرک 9 روز معاملاتی گذشته است. لازم به ذکر است در انتخاب قیمت محاسبه شده برای میانگین متحرک از قیمت پایانی، آخرین قیمت یا هر کدام از قیمت‌های نماد استفاده کنید اما به صورت پیش فرض آخرین قیمت (close prie) برای محاسبه استفاده می‌شود. خط سیگنال در نمودار اندیکاتور مکدی به صورت پیش فرض به رنگ قرمز نشان داده می‌شود و حرکت آن بسیار کندتر از خط مکدی است.
- هیستوگرام مکدی (MACD) 


نمودار هیستوگرام که بعدها به این اندیکاتور اضافه شد از اختلاف خط مکدی (MACD) و خط سیگنال ناشی می‌شود و این تفاوت در مقادیر را به خوبی نشان می‌دهد. هیستوگرام نمودار میله ای است و یک خط صفر دارد. هنگامیکه خط مکدی (MACD) و خط سیگنال با یکدیگر فاصله دارند نمودار میله‌ای بلندتر است و هرچه این اختلاف کمتر شود و یکدیگر را قطع کنند در نهایت نمودار هیستوگرام نیز کوچکتر می‌شود تا به سمت صفر میل کند.
## اندیکاتور مکدی MACD چگونه کار می‌کند؟


EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که مکدی MACD حول نقطه صفر نوسان کند. نمودار مکدی در تصویر زیر نشان داده شده است.
EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار, نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.
## اندیکاتور مکدی (MACD) و سیگنال گاوی و خرسی
- درصورت قرارگیری مکدی MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
- درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.
- درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
- درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی (MACD) و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.
## مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI


نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.


ارتباطات بین دو EMA توسط مکدی MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.
## قاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟


از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) می توان موارد زیر را نام برد:
- اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
- قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
- بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
- بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.


در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت مکدی MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.
اندیکاتور(MACD) بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال بورس شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.



large_مکدی.jpg

medium_مکدی.jpg

small_مکدی.jpg

thumbnail_مکدی.jpg

مکدی.jpg

اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از ساده‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است و اکثر تحلیلگران از این اندیکاتور بسیار استفاده می‌کنند. بنابراین برای یک تکنیکالیست (تحلیلگر حوزه تکنیکال) بسیار ضروری است 

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد

 رابطه بین دو میانگین متحرک نمایی EMA در نمودار قیمت است. منظور از تکانه حرکت در این تعریف سرعت تغییرات قیمت در نمودار است که نشان‌دهنده میزان تمایل قیمت به حرکت در روند موجود فعلی است.

میانگین متحرک نمایی یا EMA نوعی اندیکاتور پایه است که از میانگین‌گیری قیمت در دوره‌های زمانی مشخص حاصل می‌شود. در اندیکاتور EMA از روش میانگین‌گیری وزن‌دار برای محاسبات استفاده می‌شود و به همین دلیل تاثیر قیمت‌ کندل‌های پایانی بر روی آن‌ها بیشتر است و می‌تواند تغییرات قیمت را به خوبی نمایش دهد.

اندیکاتور مکدی MACD  همانند سایر اسیلاتورها حول یک خط پایه نوسان می‌کند. خط پایه در اندیکاتور مکدی  MACD خط صفر است اما هیچ سقف و کفی برای آن تعیین نمی‌شود و بر اساس شرایط و قدرت روند بازار این اعداد می‌توانند به صورت منفی یا مثبت افزایش یابند. 
## مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار مکدی  MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار بورس قادر به خرید از بازار بورس است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، سهام را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

 روش های متقاطع
 روش واگرایی
 روش اوج/ فرود مکرر

## اجزای اندیکاتور مکدی MACD 

همانطور که از تعریف اندیکاتور مکدی MACD  مشخص است این اندیکاتور از میانگین متحرک ایجاد می‌شود. اصلی‌ترین جزء این اندیکاتور با عنوان مکدی MACD  لاین شناخته می‌شود که حاصل کسر میانگین متحرک 26 روزه از میانگین متحرک 12 روزه است. بر اساس مقادیر مختلف این دو میانگین متحرک، مقدار مکدی لاین می‌تواند مثبت یا منفی بوده و در بالای خط صفر قرار گیرد. دومین عضو اندیکاتور مک دی با عنوان خط سیگنال معرفی می‌شود. خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی با دوره 9 روزه است که تقاطع آن با مکدی MACD  لاین نقاط مناسب برای ورود به معامله را برای کاربران فراهم می‌کند.

در نهایت سومین جز از اجزای اندیکاتور مک دی با نام هیستوگرام شناخته می‌شود که حاصل تفریق مکدی لاین و خط سیگنال است. در صورتی که مکدی لاین بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام مکدی بالای خط صفر ظاهر می‌شود و در صورتی که مکدی لاین پایین‌تر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای خط صفر تشکیل می‌شود. هیستوگرام نیز همانند سایر اجزای اندیکاتور MACD در تشخیص نقاط مناسب ورود به ترید و معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## فرمول اندیکاتور مکدی MACD  چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(12-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD مکدی حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت بورس است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.
## اندیکاتور مکدی MACD  چگونه کار می‌کند؟

در بخش قبل، با اجزا مختلف اندیکاتور مکدی MACD  و نحوه محاسبه آن آشنا شدیم. با تغییر قیمت در بازار، مقادیر مربوط به مانگین‌های متحرک 26 و 12 روزه تغییر می‌کند. این تغییرات در صورتی که باعث نزدیک شدن این دو میانگین به همدیگر شود همگرایی در قیمت مشاهده می‌شود و مکدی لاین که نشان دهنده اختلاف این دو میانگین است به خط پایه صفر نزدیک می‌شود.

در صورتی که تغییرات قیمت به گونه‌ای باشد که مقادیر مربوط به این دو EMA از یکدیگر دور شود، در این صورت شاهد واگرایی در قیمت خواهیم بود که باعث می‌شود مکدی لاین از خط پایه دورتر شود. هر چه تغییرات لحظه‌ای قیمت (چه مثبت چه منفی) زیاد باشد، مکدی لاین نیز با سرعت بیشتری از خط پایه فاصله می‌گیرد.

میانگین متحرک 26 روزه به دلیل این که دوره زمانی بیشتری دارد به تغییرات ایجاد شده واکنش کندتری به نسبت میانگین متحرک 12 روزه نشان می‌دهد و همین مساله نحوه کار اندیکاتور مکدی MACD  را برای ما مشخص می‌کند. اعداد انتخاب شده برای اندیکاتور مک دی قابل تغییر هستند و شما می‌توانید از دوره‌های مختلف برای این دو میانگین متحرک استفاده کنید.

## مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیشاز حددر قیمت های اخیر بازار بورس توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در بورس توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر بورس توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار بورس کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار بورس توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

## نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی MACD  می توان موارد زیر را نام برد:

 اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی MACD  این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
 قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
 بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت سهم در بورس نیستند.
 بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.
درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند.  با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد. 

## کاربرد اندیکاتور مکدی MACD  چیست؟

اندیکاتور مکدی MACD  یکی از پرکاربردترین و در عین حال پر استفاده‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. بسیاری از معامله‌گران از این اندیکاتور در استراتژی معاملاتی خود بهره می‌گیرند و برخی دیگر نیز برای دریافت تاییدیه به منظور ورود و خروج به معامله از آن استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی برخی از استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های دریافت سگنال از اندیکاتور مکدی MACD  می‌پردازیم.
تقاطع خط سیگنال و مکدی MACD  لاین

یکی از استراتژی‌های اصلی برای استفاده از اندیکاتور مکدی، توجه به تقاطع دو خط سیگنال لاین و مکدی لاین است. به صورت کلی استراتژی صعودی برای ورود به معامله خرید بدین صورت است که خط مکدی لاین خط سیگنال را رو به بالا قطع کند. هرچه شیب این تقاطع زیاد باشد قدرت روند صعودی نیز بیشتر خواهد بود. استراتژی نزولی دقیقا برعکس این حالت است و زمانی اتفاق می‌افتد که خط مکدی MACD  لاین خط سیگنال را رو به پایین قطع کند.

برای دقیق‌تر شدن این استراتژی و جلوگیری از تاخیر بیش از اندازه آن می‌توان از هیستوگرام نیز استفاده کرد. نکته مهم در ارتباط با هیستوگرام مکدی MACD  توجه به شیب مثبت یا منفی میله‌های متوالی است. اگر شیب میله‌ها مثبت باشد نشان‌دهنده این است که روند در حال صعودی شدن است و اگر میله‌ها شیب نزولی داشته باشند، نشانه‌ای از نزول قیمت در نمودار قیمت می‌باشد.

## واگرایی  در اندیکاتور مکدی MACD

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای اسیلاتورها به خصوص اندیکاتور  MACD مکدی   در تشخیص واگرایی است. منظور از واگرایی این است که روند قیمت با روند طی شده در اندیکاتور متضاد است و این مساله می‌تواند منجر به تغییر روند قیمت یا ادامه دار بودن روند موجود شود. واگرایی را به صورت کلی می‌توان به دو دسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم کرد.

در واگرایی معمولی قله‌ها در روند صعودی قیمت و دره‌ها در روند نزولی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در واگرایی مخفی در روند صعودی دره‌ها و در روند نزولی قله‌های نمودار قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند. بر اساس این که واگرایی منجر به روند صعودی یا نزولی شود، واگرایی را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. بنابراین، به طور خلاصه می‌توان موارد زیر را برای  واگرایی عنوان کرد.

اگر در یک روند صعودی، قله جدید نمودار قیمتی بالاتر از قله قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مکدی روند نزولی داشته باشد، در این صورت
واگرایی معمولی منفی است و می‌تواند باعث ریزش قیمت شود.
 اگر در یک روند نزولی، دره جدید نمودار قیمتی پایین‌تر از دره قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مکدی  MACD روند صعودی داشته باشد، در این صورت واگرایی معمولی مثبت است و می‌تواند باعث افزایش قیمت شود.
در صورتی که در روند صعودی، دره جدید نمودار قیمت بالاتر از دره قبلی تشکیل شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مکدی MACD   روند نزولی داشته باشد، در این صورت واگرایی مخفی مثبت است و نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند صعودی است.
در صورتی که در روند نزولی، سقف جدید نمودار قیمت پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد شود اما معادل آن‌ها در نمودار اندیکاتور مکدی MACD  روند صعودی داشته باشد، در این صورت واگرایی مخفی منفی و نشان‌دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است.



medium_Untitled-1.jpg

small_Untitled-1.jpg

thumbnail_Untitled-1.jpg

Untitled-1.jpg

این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود  اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می

اندیکاتور مکدی MACD  یکی از اندیکاتورهای دنبال کننده روند و تکانه حرکت و خلاصه شده عنوان «واگرایی-همگرایی میانگین متحرک» (Moving Average Convergence/Divergence | MACD) است. این اندیکاتور نشان دهنده

اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

large_ax-shakhes-g2O.png

medium_ax-shakhes-g2O.png

small_ax-shakhes-g2O.png

thumbnail_ax-shakhes-g2O.png

ax-shakhes-g2O.png

هر معامله‌گری ممکن است اندیکاتور یا اندیکاتورهای مورد علاقه خود را داشته باشد، و معامله‌گران تازه‌کار معمولاً به دنبال یافتن اندیکاتورها و استراتژی‌های ساده‌ای هستند که بتوانند در مسیر معامله‌گری از آن‌ها استفاده کنند.

میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در میان محبوب ترین اندیکاتورها قرار دارند. اما آیا ترکیب MACD و RSI هم قدرتمند است؟وقتی MACD و RSI در ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌شوند،

# MACD