اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم volume ، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که می‌توانند در ترید کمک زیادی به ما بکنند. یکی از اندیکاتورها اندیکاتور حجم volume است که در این مقاله خواهیم گفت اندیکاتور حجم چیست. این اندیکاتورها در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند که مومنتوم، حجم و جهت یکی از این دسته‌بندی‌ها است. اندیکاتور مومنتوم برای تشخیص سرعت حرکت و قدرت آن حرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اندیکاتورهای جهت نیز برای شناسایی جهت روند بهره می‌بریم؛

اندیکاتور حجم volume چیست؟

اندیکاتور حجم volume به دنبال این است که متوجه شود قدرت دست خریداران است یا فروشندگان و با استفاده از محاسبه قدرت این دو گروه متوجه شود که حرکت قیمت به دست کدام است. معمولا از اندیکاتور حجم برای تشخیص احساسات حاکم بر بازار نیز استفاده می‌شود. به عنوان مثال اگر حجم معاملات یک دارایی نسبت به میانگین حجم معاملات آن بالاتر برود، نشان از سرخوشی در بازار دارد و برعکس این اتفاق نیز نشان از ترس.

در کل بسیاری از افراد اعتقاد دارند که اصلی‌ترین چیزی که در بازار باید مورد توجه قرار بگیرد، حجم معاملات است؛ اما نقش اندیکاتور حجم چیست؟ این اندیکاتورها با استفاده از فرمول‌های مختلف و استفاده از حجم معاملات، نمود تصویری خوبی از حجم داخل بازار می‌دهند. اندیکاتور حجم volume انواع مختلفی دارد که هرکدام کاربردهای متفاوتی دارند. اندیکاتور حجم volume در بازار سهام، حجم سهم‌های معامله شده را اندازه‌گیری می‌کند، در بازار فیوچرز، تعداد قراردادهای منعقد شده و در بازار فارکس نیز تعداد تیک‌های حرکت و هرکدام به دنبال این هستند که دید بهتری در تحلیل تکنیکال به ما بدهند. با استفاده از حجم ما می‌توانیم توضیحات بهتری در مورد حرکات بازار بدهیم.

وقتی با استفاده از اندیکاتور حجم volume متوجه می‌شویم حجم معاملات در حال بالا رفتن است؛ اما بازار در یک مکان درجا می‌زند، متوجه می‌شویم در یک انباشت (accumulation) قرار داریم و تریدرها مشغول جمع‌‌آوری حجم مورد نظرشان از دارایی مورد معامله است. از آن طرف وقتی حجم در یک حرکت روند دار بالا می‌رود، نشان از توزیع (distribution) دارد. در فاز توزیع تریدرها آن مقدار حجمی که در انباشت خریداری یا فروخته‌اند را به تدریج تسویه می‌کنند و این موارد در اندیکاتور حجم قابل مشاهده است؛ حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود.

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

هنگام تجزیه و تحلیل حجم معاملات، معمولاً دستورالعمل هایی برای تعیین قدرت یا ضعف یک حرکت وجود دارد. ما به عنوان تریدر، تمایل بیشتری برای پیوستن به حرکت‌های قوی داریم و در حرکت‌هایی که ضعف را نشان می‌دهند، شرکت نمی‌کنیم، یا حتی ممکن است مراقب ورود در جهت مخالف حرکت های ضعیف باشیم. در ادامه دستورالعمل هایی برای استفاده درست از این اندیکاتور را بررسی می کنیم، این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها قابل اعتماد نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

اهنمایی کلی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت ها به افزایش تعداد و اشتیاق بیشتر نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده عدم علاقه باشد و این هشداری در مورد بازگشت احتمالی است. واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم، یک سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد، سیگنال قوی‌تری است که نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است. حرکت های فرسوده و حجم

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسوده باشیم. اینها معمولاً حرکات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم هستند که نشان دهنده پایان احتمالی یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که سرمایه بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را فرسوده می‌کنند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت ها در نهایت تعداد زیادی از تریدرها را مجبور به خروج می کند که منجر به نوسانات و افزایش حجم می شود. پس از افزایش حجم در این شرایط شاهد کاهش حجم خواهیم بود، اما اینکه چگونه حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. علائم صعودی

حجم می تواند در شناسایی نشانه های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، تصور کنید حجم با کاهش قیمت افزایش می‌یابد و سپس قیمت بالاتر می‌رود و به دنبال آن یک حرکت به سمت پایین‌تر انجام می‌شود. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی پایین نیاید و اگر حجم در کاهش دوم کاهش یابد، معمولاً به عنوان یک علامت صعودی تعبیر می شود. تغییر حجم و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت قیمت بالاتر یا پایین تر، اگر قیمت با حرکت اندک قیمت و حجم سنگین شروع به تغییر کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک روند معکوس در جریان است و قیمت ها جهت را تغییر خواهند داد. حجم و شکست در مقابل شکست های جعلی

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم نشان دهنده قدرت در حرکت است. تغییر اندک در حجم یا کاهش حجم در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه و احتمال بالاتر برای شکست جعلی است.

آشنایی با 5 اندیکاتور حجم volume

Accumulation-Distribution

این اندیکاتور تجمیعی است؛ یعنی هر دیتا به مجموع دیتاهای قبلی‌اش اضافه می‌شود. همانطور که از نامش پیداست این اندیکاتو حجم به دنبال تشخیص فاز انباشت (قدرت خریدار) یا توزیع (قدرت فروشنده) در بازار است. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ A/D با استفاده از نسبت قیمت پایانی یک کندل به رنج آن کندل ضرب در حجم معامله شده در آن کندل به دست می‌آید. از این اندیکاتور حجم می‌توان برای مشاهده واگرایی با قیمت و در ترکیب با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد. افزایش قیمت اگر با یک A/D نزولی همراه شود، یک واگرایی نزولی و همراهی کاهش قیمت با A/D صعودی، واگرایی صعودی است. استفاده از واگرایی در تحلیل تکنیکال یک تایید بسیار خوب برای بازگشت قیمت است. On Balance Volume

این اندیکاتور حجم volume توسط جوزف گرنویل (Joseph Granville) در سال 1963 ساخته شد و در حال حاضر محبوب‌ترین اندیکاتور حجم است. دوباره یکی از مهم‌ترین کاربردهای این اندیکاتور حجم واگرایی آن با قیمت است. در مورد واگرایی در آکادمی رابکس مطالعه کنید. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ OBV مجموع حجم خرید و فروش در هر نقطه را محاسبه کرده و به ما نشان می‌دهد. این کار را می‌توانیم با اندیکاتور حجم معمولی با نام VOLUME نیز مشاهده کنیم؛ اما امکان دیدن واگرایی و تشخیص انباشت و توزیع بدون این اندیکاتور حجم سخت می‌شود. Chaikin Money Flow

این اندیکاتور که اغلب با نام مخففش یعنی CMF شناخته می‌شود انباشت و توزیع را در گذر زمان محاسبه می‌کند. CMF یک اندیکاتور حجم است که بین منفی 100 تا مثبت 100 نوسان می‌کند و عدد 0 به معنای این است که در انباشت هستیم و نه در توزیع. هرچه بیشتر به سمت مثبت برویم نشان انباشت و هرچه به سمت منفی برویم نشان از توزیع است. مهم‌‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم چیست؟ باز هم استفاده از واگرایی این اندیکاتور با قیمت مهم‌ترین کاربرد این اندیکاتور حجم است و گذر خط CMF از نقطه صفر نیز برای تحلیل بهتر و تایید سیگنال خرید و فروش به کمک می‌آید. Volume Oscillator

این اندیکاتور حجم volume با استفاده از 2 مووینگ اورج حجمی به دست می‌آید و اغلب با نام مخففش یعنی VO شناخته می‌شود. معمولا از مووینگ اورج حجمی 14 و 28 دوره‌ای استفاده می‌شود؛ اما تنظیمات آن قابل تغییر است تا بهترین نتیجه حاصل شود. فرمول این اندیکاتور حجم چیست؟ والیوم اسیلاتور (VO) به سادگی مووینگ اورج حجمی آهسته‌تر را از مووینگ سریع‌تر کم می‌کند و نتیجه را با یک خط به ما نشان می‌دهد. نکته مهم در استفاده از این اندیکاتور این است که توجه کنیم جهت در VO قابل شناسایی نیست و در هر دو روند نزولی و صعودی امکان بالا و پایین رفتن آن وجود دارد و دوباره از آن برای دیدن واگرایی حجم با قیمت استفاده می‌کنیم. Balance of Power

نقش این اندیکاتور حجم volume چیست؟ Balance of Power نقش محاسبه فشار خرید یا فروش را دارد. BOP بین اعداد مثبت و منفی 1 در نوسان است و اگر بالاتر از صفر باشد، یعنی خریداران کنترل بازار را در دست دارند و اگر زیر صفر باشد، قدرت دست فروشندگان است. نزدیک شدن قیمت به صفر از هر طرف نیز نشان‌دهنده بالا بودن احتمال بازگشت قیمت است. باز دوباره با استفاده از واگرایی این اندیکاتور حجم با قیمت می‌توانیم سیگنال‌های خرید یا فروش خوبی دریافت کنیم.