معاملات الگوریتمی در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات الگوریتمی (Algoritmic Trading) که به معاملات خودکار نیز شناخته می‌شود، یک برنامه کامپیوتری است که بر اساس دستورالعمل‌هایی که از قبل تعیین شده، معاملات در بازار ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهد. در واقع این نوع معاملات

توسط یک برنامه کامپیوتری انجام می‌شود و برای انجام ترید نیازی به حضور تریدر در بازار نخواهد بود. همچنین سرعت پردازش بالای کامپیوتر در مقایسه با انسان، این روش را بسیار کارآمدتر و عموما پرسودتر از ترید توسط انسان کرده است. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که شما برای فعالیت در این بازار ابتدا باید آموزش های لازم رو فرا بگیرین و با انواع اصطلاحات و مفاهیم رایج در بازار آشنا بشین. یکی از این اصطلاحات نیز معاملات الگوریتمی هست که شما با استفاده از این استراتژی دیگه نیاز نیست همیشه پشت چارت قیمتی ارزهای دیجیتال بشین و نوسانات قیمتی رو تجزیه و تحلیل کنین. اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم معاملات الگوریتمی رو شنیدین و خواستین تا اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال واسه شما هم پیش اومده باشه که معاملات الگوریتمی چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که استراتژی معاملات الگوریتمی به دنبال حذف عامل انسانی و جایگزینی اون با استراتژی های از قبل طراحی شده و مبتنی بر آمار هست که می تونه 24 ساعت و 7 روز هفته توسط کامپیوترها با حداقلی از نظارت پیگیری بشه. کامپیوترها می تونن چندین مزیت بر انسان های معامله گر داشته باشن. استراتژی معاملات الگوریتمی با معامله کردن کامپیوترها در بازارهای سنتی شروع شد و با ظهور ارزهای دیجیتال و صرافی ها این فعالیت به سطح جدیدی رسید خیلی رایج شدن. استراتژی معاملات الگوریتمی که به ترید خودکار هم معروف هستن، نوعی برنامه کامپیوتری هست که بر اساس دستورالعمل هایی که از قبل مشخص شده، معاملات رو در بازار ارزهای دیجیتال انجام میدن و سود زیادی به ارمغان می رسونن. در اصل این نوع معاملات توسط یه برنامه کامپیوتری انجام میشه و برای انجام معاملات نیازی به حضور معامله گر یا تریدر در بازار نیست. همچنین سرعت پردازش بالای کامپیوتر در مقایسه با انسان، این روش رو خیلی کارآمدتر و پرسودتر از معاملات توسط انسان کرده. توجه داشته باشین که الگوریتم مجموعه دستورالعمل هایی هست که برای انجام یه کار خاص طراحی شدن.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی نوعی از ترید ارز دیجیتال هست که در اون تلاش میشه تا با استفاده از برنامه نویسی کامپیوتری و بدون دخالت انسان نسبت به انجام معامله تصمیم گیری های لازم صورت می گیره و به همین دلیل نقش احساسات انسان ها در اینجور مبادلات کمتر میشه. معاملات الگوریتمی مزایای زیادی به همراه دارن که همین موضوع باعث میشه تا محبوبیت زیادی به دست بیاره. یکی از مزایای معاملات الگوریتمی این هست که در زمان صرفه جویی می کنه. با استفاده از الگوریتم های معاملاتی می تونیم همیشه بازار رو زیر نظر داشته باشیم و همه قسمت های اون رو پوشش بدیم. به این ترتیب، زمان خیلی زیادی رو برای خودمون ذخیره می کنیم. • یکی دیگه از مزایای معاملات الگوریتمی این هست که احساسات بازار رو کنترل می کنه. به عبارت دیگه، با استفاده از استراتژی ترید الگوریتمی هیچ احساسی وجود نداره که سرمایه شما رو در معرض خطر قرار بده و باعث بشه تا سرمایتون رو از دست بدین. • یکی دیگه از مزایای معاملات الگوریتمی این هست که در هزینه ها صرفه جویی می کنه. برای اجرای الگوریتم های معاملاتی فقط به هزینه ساخت و زمانی که صرف ساخت اون می کنین، نیاز دارین. • حجم معاملات و افزایش دقت هم یکی دیگه از مزایای معاملات الگوریتمی هست که باعث میشه تا این استراتژی مورد استقبال تریدرها و معامله گران زیادی قرار بگیره.

استراتژی‌های Algorithmic Trading

معاملات الگوریتمی مختص استفاده از اندیکاتورها و ترکیب شدن آنها نیست بلکه در تعریف عام آن هرجایی در بازارهای مالی که موقعیتی برای کسب سود فراهم است، این روش وارد می‌شود. در ادامه به برخی از استراتژی‌های رایج در انجام این معاملات اشاره خواهیم کرد.

استراتژی‌های دنبال‌کننده روند یکی از رایج‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده در معاملات الگوریتمی ، شناسایی روند و همراه شدن با روند بازار است. این شناسایی روند با استفاده از اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. این استراتژی، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها در میان دیگر روش‌ها است. زیرا این استراتژی، نیازی به پیش‌بینی قیمت در آینده ندارد و صرفا با روند فعلی بازار همراه خواهد شد. فرصت‌های آربیتراژ این فرصت زمانی ایجاد می‌شود که یک دارایی دیجیتال، در دو (یا بیشتر) صرافی مختلف معامله شود و قیمت آن در یکی از این صرافی‌ها کمتر از دیگر صرافی‌ها باشد. در چنین شرایطی می‌تواند این دارایی دیجیتال را در صرافی که قیمت پایین‌تری دارد، خریداری کرد و با انتقال به صرافی دیگر، در قیمت بالاتری به فروش رساند. این الگوریتم باید اختلاف میان قیمت یک دارایی واحد در بازارهای مختلف را رصد کند و در صورت یافتن یک دارایی که شرایط آربیتراژ را دارد، به صورت مداوم معاملات را بر روی همان دارایی انجام دهد. تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود داشته باشد، این الگوریتم، معاملات را به سرعت انجام می‌دهد و به محض برطرف شدن اختلاف قیمتی، این معامله بسته خواهد شد. به دلیل آنکه این معاملات به سرعت انجام می‌شود ممکن است صدها یا هزاران معامله را بر روی یک دارایی انجام شود که در مجموع سود قابل توجهی را به ارمغان خواهد آورد. البته معاملات آربیتراژ توسط انسان نیز قابل انجام است؛ اما استفاده از معاملات الگوریتمی سرعت و دقت و تعداد معاملات را بسیار افزایش خواهد داد که در نهایت سود بالاتری را برای تریدر به ارمغان می‌آورد. زمان بازتنظیم شاخص‌ها در بازارهای مالی شاخص‌های زیادی وجود دارد که معدل و میانگین وضعیت یک گروه خاص و یا بخش خاصی از بازار را نمایش می‌دهد. برای مثال، شاخص دیفای در بازار ارزهای دیجیتال، نماینده رفتار چند پروژه دیفای مطرح در بازار ارزهای رمزنگاری شده است. عدد این شاخص، میانگینی از قیمت ارزهای دیجیتال موجود در حوزه دیفای است. این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی مشخصی و با توجه به تغییرات قیمتی دارایی‌های پشتوانه خود، بازتنظیم می‌شوند. در زمانی که تغییرات قیمتی شدیدی در قیمت پروژه‌های دیفای اتفاق می‌افتد، این شاخص به سرعت تغییر نخواهد کرد و طبیعتا با یک اختلاف زمانی تغییرات در آن اعمال خواهد شد. این زمان فرصت مناسبی برای ورود معاملات الگوریتمی است. در چنین شرایطی نیز می‌توان از تاخیر در محاسبه مجدد شاخص‌ها برای کسب سود استفاده کرد.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل‌های ریاضی مدل‌های ریاضی اثبات شده، مثل استراتژی معاملاتی Delta-neutral، که امکان انجام معامله بر روی ابزارهای اختیار معامله و معاملات مشتقه را با استفاده از روش‌های ریاضی فراهم کرده است. در این روش اختلاف قیمت بین معاملات مشتقه یک دارایی با قیمت دارایی اصلی در بازار اسپات رصد می‌شود و در صورتی که بر اساس استراتژی، شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت فراهم باشد، به صورت خودکار سفارش‌ها فعال خواهد شد. در این روش گاهی سود حاصل از یک معامله زیر یک درصد است اما به دلیل آنکه این معاملات توسط برنامه و به صورت خودکار انجام می‌شود، تعداد معاملات انجام شده بالاست و در نهایت مجموع سودهای حاصل از این معاملات الگوریتمی ، عدد قابل توجهی خواهد بود.

استراتژی Mean reversion این استراتژی معاملات الگوریتمی بر اساس نظریه بازگشت به میانگین طراحی شده است. در این استراتژی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، یک اتفاق مقطعی در بازار تلقی می‌شود که به صورت طبیعی در بازار رقم می‌خورد و معمولا قیمت، به مقدار میانگین خود بازمی‌گردد (البته این مورد براساس احتمالات است و رفتار چرخه‌ای بازار معمولا چنین شرایطی را بوجود خواهد آورد). شناسایی و تعریف یک بازه قیمتی و طراحی یک الگوریتم براساس آن، به برنامه معاملاتی این امکان را می‌دهد تا به صورت خودکار معاملات را انجام دهد. زمانی که قیمت از بازه قیمتی تعریف شده در الگوریتم تجاوز کند، شرایط برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، نقطه خروج از این معامله، بازگشت قیمت به میانگین بازه تعیین شده است.

استراتژی‌های مورد استفاده در ترید دارایی‌های دیجیتال و دیگر دارایی‌ها بسیار گسترده‌اند. اما ویژگی یکسان در تمامی آنها، داشتن یک الگوریتم و دستورالعمل برای شرایط یک معامله و انجام آن توسط یک برنامه کامپیوتری و به صورت خودکار است. این الگوریتم و استراتژی بسیار متنوع است و هر تریدر بر اساس تحقیقات و تجربیات شخصی خود آن را تعریف می‌کند. سپس ربات‌های معاملاتی این استراتژی را در بازار پیاده می‌کنند.

الزامات فنی برای یک Algorithmic trading اجرای معاملات الگوریتمی با استفاده از برنامه کامپیوتری بخش نهایی در یک طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت‌سنجی این الگوریتم که اصطلاحا Backtesting گفته می‌شود، یکی دیگر از مولفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی است. اما بخش مهم، تعریف روش معامله به زبان کامپیوتر است. در واقع پیاده‌سازی آنچه در ذهن معامله‌گر است به زبان قابل فهم برای کامپیوتر یکی از مراحل اصلی در طراحی یک الگوریتم معاملاتی است. انجام این کار نیازمند داشتن دانش فنی در حوزه‌های زیر است:

دانش برنامه‌نویسی کامپیوتر برای کدنویسی و معرفی استراتژی معاملاتی به کامپیوتر. یا خود تریدر باید این دانش را کسب کند یا برای پیاده‌سازی شرایط لازم برای انجام معاملات الگوریتمی ، از یک برنامه‌نویس کمک بگیرد. اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی به منظور انجام معاملات، مانند صرافی بایننس یا هر پلتفرم معاملاتی دیگر در بازار ارزهای دیجیتال که امکان انجام معاملات الگوریتمی در آن وجود دارد. دسترسی به اطلاعات بازار؛ الگوریتم طراحی شده باید به اطلاعات بازار اعم از قیمت، حجم، تاریخ معاملات و هر گونه اطلاعات دیگری که الگوریتم به آن نیاز دارد، دسترسی داشته باشد. سیستم معاملاتی باید امکان صحت‌سنجی و بک تست را داشته باشد تا پیش از انجام معاملات واقعی، صحت الگوریتم و استراتژی آن ارزیابی شود. این کار ریسک از دست رفتن سرمایه در معاملات الگوریتمی را به میزان زیادی کاهش خواهد داد.

همانطور که سود حاصل از چنین معاملاتی بالاست، ریسک انجام Algorithmic trading نیز بالاست. احتمالا کسب درآمد در ساعتی که خواب هستید و یا در تفریح هستید، بسیار جذاب است. اما معاملات الگوریتمی علاوه بر دانش بالا، مسائل دیگری نیز به همراه دارد. قطعی اینترنت، تاخیر در انجام سفارشات توسط صرافی به دلیل مشکلات احتمالی در سرور یا شلوغی شبکه و… و از همه مهمتر بروز اشکال در الگوریتم و وجود نقص و ایراد در کدهای برنامه معاملاتی شما می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به بار بیاورد. هر برنامه معاملاتی خودکار نیاز به اصلاح و رفع ایراد دارد که به طور مداوم باید بررسی شود. گاهی کد برنامه معاملاتی خوکار آنچنان پیچیده است که برای اصلاح آن باید صاحب استراتژی دانش فنی بالایی در زمینه علوم کامپیوتر داشته باشد. به همه این موارد دانش فنی از تحلیل بازار، تحلیل تکینکال، تحلیل فاندامنتال و شناخت دقیق و عمیق بازار را اضافه کنید.