اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک (McGinley Dynamic)؛ گمنام اما قابل‌اعتماد

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک (McGinley Dynamic) یک اندیکاتور کمتر شناخته شده و در عین حال بسیار قابل اعتماد است که توسط جان ر. مک‌گینلی (John R. McGinley) اختراع شده است.مک‌گینلی یک کارشناس بازار مالی و سردبیر سابق مجله تحلیل تکنیکال

انجمن تکنیکالیست‌های بازار است.مک‌گینلی در جریان کار بر روی میانگین‌های متحرک در طول دهه 1990 در تلاش برای طراحی اندیکاتوری بود که به طور خودکار خود را با سرعت بازار تنظیم کند.

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک که برای اولین بار در مجله تحلیل تکنیکال در سال 1997 منتشر شد، شامل یک میانگین متحرک ساده و نمایی 10 روزه است که دارای فیلتری برای گرفتن نویز داده‌های قیمت است.

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک

جان مک‌گینلی یک کارشناس بازار مالی است که به واسطه کار بر روی استراتژی‌های تکنیکال بازار و تکنیک‌های معاملاتی معروف شده است. مک‌گینلی دینامیک یک اندیکاتور میانگین متحرک است که مک‌گینلی در دهه 1990 ایجاد کرد و هدف آن سازگار شدن خودکار با سرعت بازارهای مالی است. این اندیکاتور تلاش می‌کند مشکل استفاده نامناسب تحلیلگران از میانگین‌های متحرک را حل کند. مک‌گینلی دینامیک همچنین مشکل شکافی که اغلب بین قیمت و خطوط میانگین متحرک وجود دارد را برطرف می‌کند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین متحرک ساده (SMA) با محاسبه قیمت‌های کلوز (بسته شدن) گذشته و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها، نویز پرایس اکشن را می‌گیرد. برای محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه، کافیست قیمت‌های پایانی 10 روز گذشته را جمع کرده و بر 10 (تعداد دور‌ه‌ها) تقسیم کنید.

میانگین متحرک 50 روزه کندتر از میانگین متحرک 10 روزه حرکت می‌کند و دیرتر به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهد. میانگین متحرک 10 و 20 روزه گاهی اوقات ممکن است تحت تأثیر نوسان‌های شدید قیمت تغییر جهت دهند که این می‌تواند تفسیر عملکرد قیمت را دشوارتر کند.

تحلیلگرانی که برای ورود به معاملات به این اندیکاتور متکی هستند ممکن است در این شرایط سیگنال‌های نادرست دریافت کنند و ضررهای بزرگی را تجربه کنند. میانگین متحرک نمایی (EMA) خیلی سریع‌تر از میانگین متحرک ساده به قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد. این به این دلیل است که میانگین متحرک نمایی اهمیت بیشتری به داده‌های اخیر می‌دهد.

از این رو، میانگین متحرک نمایی اندیکاتور خوبی برای انجام معاملات کوتاه مدت و شناسایی روندهای کوتاه مدت است؛ به همین دلیل معامله‌گران از میانگین متحرک ساده و نمایی به طور همزمان برای ورود و خروج استفاده می‌کنند. با این وجود، این اندیکاتور نیز ممکن است از داده‌های بازار جا بماند.

مشکل میانگین‌های متحرک

مک‌گینلی در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که میانگین متحرک مشکلات زیادی دارد.

در وهله اول، تحلیلگران به درستی از آن‌ها استفاده نمی‌کردند. میانگین متحرک در دوره‌های مختلف عملکردهای متغیری در بازارهای مختلف دارند. به عنوان مثال، چگونه می‌توان فهمید که چه زمانی باید از میانگین متحرک 10 روزه، 20 روزه یا 50 روزه در بازارهای سریع یا آهسته استفاده کرد؟

به منظور حل مشکل انتخاب دوره مناسب میانگین متحرک، مک‌گینلی اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک را به گونه‌ای طراحی کرد که به طور خودکار با سرعت فعلی بازار تنظیم شود.

مک‌گینلی معتقد است از میانگین‌های متحرک تنها باید به عنوان یک ابزار حذف نویز قیمت استفاده کرد تا یک سیستم معاملاتی یا اندیکاتور سیگنال دهنده. کاربرد میانگین متحرک زیر نظر گرفتن روندها است. علاوه بر این، مک‌گینلی متوجه شد که میانگین‌های متحرک نمی‌توانند همیشه قیمت‌ها را به خوبی دنبال کنند، چرا که معمولاً فاصله زیادی بین قیمت و خطوط میانگین متحرک ایجاد می‌شود.

او تلاش کرد با طراحی اندیکاتوری که قیمت‌ها را با فاصله کمتری دنبال کند، بین خط اندیکاتور و قیمت فاصله کمی وجود داشته باشد و قیمت را به طور خودکار در بازارهای سریع یا کند دنبال کند، این مشکلات میانگین‌های متحرک را برطرف کند.

فرمول اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک

مک‌گینلی بالاخره توانست با اختراع اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک این کار را انجام دهد. فرمول این اندیکاتور به شرح زیر است:

فرمول مک گینلی که در آن:

MDi = دینامیک مک‌گینلی فعلی MDi-1 = دینامیک مک‌گینلی قبلی Close = قیمت بسته شدن k = 0.6 (60 درصد ثابت دوره انتخاب شده N) N = دوره میانگین متحرک مک‌گینلی دینامیک شبیه یک خط میانگین متحرک به نظر می‌رسد، اما در واقع ابزاری برای حذف نویز قیمت است که به نظر می‌رسد بسیار بهتر از هر میانگین متحرکی قیمت را دنبال می‌کند.

این اندیکاتور فاصله گرفتن قیمت از خط اندیکاتور و نوسان‌های قیمت را به حداقل می‌رساند و بسیار نزدیک به قیمت حرکت می‌کند. مهمتر از همه اینکه تمام این کارها را به صورت خودکار به عنوان یکی از ویژگی‌های فرمول خود انجام می‌دهد.

به دلیل محاسبات اندیکاتور مک‌گینلی، خط دینامیک آن در بازارهای نزولی سرعت بیشتری دارد زیرا قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند اما در بازارهای صعودی کندتر حرکت می‌کند. در نتیجه، معامله‌گر با نزولی شدن بازار به سرعت سیگنال فروش دریافت می‌کند، اما تا آنجا که ممکن است دیرتر از بازار صعودی خارج می‌شود.

فاکتور N ثابت تعیین می‌کند که خط دینامیک شاخص یا سهام را از چه فاصله نزدیکی دنبال می‌کند. برای مثال، اگر کسی بخواهد میانگین متحرک 20 روزه را در این اندیکاتور شبیه‌سازی کند باید از مقدار N نصف میانگین متحرک یا در این مورد 10 استفاده کند.

اندیکاتور مک‌گینلی دینامیک تا حد زیادی نوسان‌های قیمت را فیلتر می‌کند زیرا خط دینامیک آن به طور خودکار قیمت بازارها – چه بازارهای سریع چه کند – را دنبال می‌کند. معامله گران می‌توانند از این اندیکاتور برای شناسایی زمان‌های ورود به معاملات و خروج از آن‌ها استفاده کنند.

مک‌گینلی اندیکاتور دینامیک را اختراع کرد تا معامله‌گران و تحلیلگران از آن به عنوان یک ابزار بازار عمل کند تا یک اندیکاتور معاملاتی.

اما صرف‌نظر از استفاده‌ای که از این اندیکاتور می‌شود، یا اینکه ابزار نامیده می‌شود یا اندیکاتور، مک‌گینلی دینامیک یک وسیله بسیار جذاب است؛ ابزاری که توسط یک کارشناس بازارهای مالی اختراع شده است که نزدیک به 40 سال بازارها و اندیکاتورها را دنبال و مطالعه کرده است.

هدف مک‌گینلی از ساخت این اندیکاتور معرفی یک ابزار تکنیکال بود که نسبت به میانگین‌های متحرک ساده یا نمایی به داده‌های خام سریع‌تر واکنش نشان دهد.