همبستگی یا کورلیشن (Correlation) در زمینه ارزهای دیجیتال به ارتباطی که بین قیمت ارزهای دیجیتال مختلف برقرار می‌شود، اشاره دارد. در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان همبستگی را برای بررسی رابطه‌ی مثبت یا منفی بین قیمت‌های ارزهای مختلف محاسبه کرد.

در این مورد، همبستگی می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت دو ارز دیجیتال با هم همراهی قابل توجهی دارند یا خیر. اگر همبستگی مثبت باشد، بدین معنی است که ارزهای دیجیتال دارای رفتار مشابه در بازار هستند، به این معنی که زمانی که قیمت یکی از آن‌ها صعود می‌کند، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت دیگری نیز به همراه آن افزایش یابد. اگر همبستگی منفی باشد، بدین معنی است که ارزهای دیجیتال دارای رفتار معکوس در بازار هستند، به این معنی که زمانی که قیمت یکی از آن‌ها صعود می‌کند، احتمال بالایی وجود دارد که قیمت دیگری کاهش یابد.

برای محاسبه همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان از تکنیک‌های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد. با بررسی داده‌های قیمت ارزها در طول زمان، می‌توان همبستگی بین آن‌ها را محاسبه کرد و درک بهتری از روابط بازار ارزهای دیجیتال کسب کرد.

مهم است توجه داشت که همبستگی تنها یک مفهوم آماری است و هیچ رابطه علی وجودی بین ارزهای دیجیتال را تضمین نمی‌کند. همچنین، با توجه به ماهیت پویا و پیچیده بازار ارزهای دیجیتال، همبستگی ممکن است در طول زمان تغییر کند و نتایج مختلفی به دست آورده شود. بنابراین، در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال، عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند و این تحلیل تنها یکی از ابزارهای موجود است.

همبستگی یا ضریب همبستگی یک شاخصه آماری‌ست که به صورت ریاضی و آماری قابل نمایش است.

همبستگی بین قیمت دو دارایی بدان معناست که قیمت آن دو، شبیه به یکدیگر رفتار می‌کنند. یعنی با هم رو به بالا حرکت می‌کنند و با هم نیز سقوط می‌کنند. به این مسئله، همبستگی قیمت بین دو دارایی گفته می‌شود. یا به عبارتی گفته می‌شود بین قیمت بیت کوین و طلا همبستگی وجود دارد.

نقطه مقابل این موضوع هم وجود دارد. برخی از دارایی‌ها رفتار قیمتی کاملا متقابلی دارند. افزایش قیمت دارایی X موجب کاهش قیمت دارایی Y می‌شود و بالعکس. به این نوع از رابطه قیمت، هم‌بستگی منفی گفته می‌شود که در ادامه مقاله بیشتر درباره آن صحبت خواهیم کرد.

پس به طور کلی می‌توان گفت زمانی که بین قیمت دو ارز، سهام یا ارز دیجیتال هم‌بستگی وجود دارد، قیمت آن‌ها با الگو مشخصی تغییر می‌کند. یا قیمت آن‌ها به دنبال هم کاهش و افزایش پیدا می‌کند، یا اینکه قیمت یکی در خلاف جهت دیگری حرکت می‌کند.

دلایل این پدیده را عموما می‌توان در حوزه فاندامنتال و بنیادی دسته‌بندی کرد. برای مثال می‌توان گفت بین بیت کوین و طلا، همبستگی مثبت وجود دارد. در انتهای مقاله درباره چرایی این موضوع بحث خواهیم کرد. اما فعلا باید اشاره کرد که دلیل این همبستگی، دید افراد جامعه نسبت به این دارایی‌ها و ماهیت آن‌هاست. این دارایی‌ها جایگزینی برای واحدهای پولی ملل مختلف هستند. زمانی که ارزش واحدهای پولی تاثیرگذار در دنیا در معرض خطر قرار می‌گیرد، مردم به دنبال جایگزین‌های مستقل از ارزهایی مثل دلار هستند. مثل بیت کوین و طلا که توسط هیچ کشوری در دنیا نظارت و کنترل نمی‌شوند.

همبستگی در بازار ارزهای دیجیتال

بازار کریپتوکارنسی خصوصیات خاص خود را دارد. در این بازار، ارزهای حوزه‌های خاصی دیده می‌شوند که با هم همبستگی مثبت دارند؛ درست مثل بازار بورس. برای مثال پروژه‌های بسیاری هستند که در حوزه هوش مصنوعی (AI) فعالیت می‌کنند. همین امسال بود که با سر زبان افتادن هوش مصنوعی، پروژه‌های AI رشد زیادی کردند و همه با هم همبستگی داشتند. این اتفاق نه تنها در پروژه‌های هوش مصنوعی، بلکه در حوزه‌های دیگر هم رخ می‌دهد. پروژه‌های دیفای (DeFi)، پلتفرم‌های استیکینگ اتریوم، پروژه‌های NFT، بازی‌های بلاک‌چینی و پروژه‌های لایه دوم اتریوم. هرکدام از این‌ها حوزه‌هایی هستند که ارزها و پلتفرم‌های درون‌شان، همبستگی نسبتا بالایی با یکدیگر دارند.

علاوه بر پروژه‌های مرتبط، پروژه‌هایی هم هستند که به دلایل فاندامنتال با یکدیگر همبستگی دارند. بهترین مثال برای آن، همبستگی بین بیت کوین و اتریوم است. این دو غول دنیای کریپتو، از لحاظ معماری، ساختار، کارکرد و هدف تقریبا هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند. با این حال همبستگی مثبت بسیار قوی‌ای از خود نشان می‌دهند. دلیل این همبستگی هم تاثیر بسیار بالای آن در بازار ارزهای دیجیتال است. به نوعی که تریدرهای این دو ارز، از روی دست هم برای معاملات آینده‌شان تقلب می‌کنند! این اتفاق نه تنها برای تریدرهای بیت کوین و اتریوم، بلکه برای معامله‌گران ارزهای دیگر هم رخ می‌دهد.

همبستگی مثبت چیست؟

همبستگی مثبت به وجود آمدن رابطه مستقیم بین دو متغیر در آمار و علوم اطلاعات اطلاق می‌شود. وقوع همبستگی مثبت نشان دهنده این است که هرچه مقدار یک متغیر بیشتر می‌شود، مقدار متغیر دیگر نیز بیشتر می‌شود. به عبارتی دیگر، زمانی که یک متغیر به سمت افزایش حرکت می‌کند، متغیر دیگر نیز به سمت افزایش حرکت می‌کند.

در نمودار همبستگی مثبت، نقاط داده‌ها به صورت معمول بر روی خط مثبتی قرار می‌گیرند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) برای اندازه‌گیری همبستگی مثبت استفاده می‌شود. این ضریب بین 0 و 1 قرار می‌گیرد، که مقدار 1 نشان دهنده همبستگی مثبت کامل است.

به طور کلی، همبستگی مثبت می‌تواند در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، از جمله تحقیقات علمی، اقتصاد، روانشناسی و آمار. با درک همبستگی مثبت، می‌توان ارتباطات بین متغیرها را بیشتر درک کرد و در پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کرد.

همبستگی منفی چیست؟

همبستگی منفی به وجود آمدن رابطه معکوس بین دو متغیر در آمار و علوم اطلاعات اطلاق می‌شود. وقوع همبستگی منفی نشان دهنده این است که هرچه مقدار یک متغیر بیشتر می‌شود، مقدار متغیر دیگر کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر، زمانی که یک متغیر به سمت افزایش حرکت می‌کند، متغیر دیگر به سمت کاهش حرکت می‌کند.

در نمودار همبستگی منفی، نقاط داده‌ها به صورت معمول بر روی خط منفی قرار می‌گیرند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون (Pearson correlation coefficient) برای اندازه‌گیری همبستگی منفی استفاده می‌شود. این ضریب بین -1 و 0 قرار می‌گیرد، که مقدار -1 نشان دهنده همبستگی منفی کامل است.

همبستگی منفی نیز در بسیاری از زمینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، از جمله تحقیقات علمی، اقتصاد، روانشناسی و آمار. با درک همبستگی منفی، می‌توان ارتباطات معکوس بین متغیرها را بیشتر درک کرد و در پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل داده‌ها کمک کرد.

همبستگی چه کاربردهایی دارد؟

همبستگی (correlation) دارای کاربردهای متعددی در زمینه‌های مختلف دارد. در زیر تعدادی از کاربردهای همبستگی را بررسی می‌کنیم:

1. پیش‌بینی: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا بر اساس ارتباط بین دو متغیر، یکی را از دیگری پیش‌بینی کنیم. با داشتن اطلاعات یک متغیر، می‌توان با استفاده از همبستگی با یک متغیر دیگر، مقداری را پیش‌بینی کرد.

2. تحلیل داده‌ها: همبستگی به ما کمک می‌کند تا ارتباطات و الگوهای موجود در داده‌ها را بشناسیم. با بررسی همبستگی بین متغیرها، می‌توانیم بفهمیم کدام متغیرها تاثیر بیشتری بر یکدیگر دارند و چگونه با تغییر مقدار یک متغیر، مقدار دیگری تغییر می‌کند.

3. انتخاب ویژگی (Feature selection): در مسائل مربوط به تحلیل و پردازش داده‌ها، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ویژگی‌های مهم و مرتبط را انتخاب کنیم. با بررسی همبستگی بین ویژگی‌ها، می‌توانیم ویژگی‌هایی را که بیشترین همبستگی با متغیر هدف دارند، انتخاب کنیم و از سایر ویژگی‌ها صرف نظر کنیم.

4. مدلسازی و پیش‌بینی: همبستگی می‌تواند در ساخت مدل‌های پیش‌بینی و آماری مفید باشد. با استفاده از همبستگی می‌توانیم روابط بین متغیرها را در مدل‌های پیش‌بینی در نظر بگیریم و از آن‌ها برای تخمین و پیش‌بینی استفاده کنیم.

5. تحقیقات علمی: در تحقیقات علمی، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ارتباطات بین متغیرها را بررسی کنیم. با استفاده از همبستگی، می‌توانیم ارتباطات علّی بین متغیرها را شناسایی کنیم و نتایج تحقیقات را تفسیر کنیم.

این تنها چند مثال از کاربردهای همبستگی هستند و در واقع از آن در بسیاری از زمینه‌ها مانند آمار، علوم اجتماعی، اقتصاد، پزشکی، روانشناسی و سایر علوم استدر صورتی که نیاز به توضیحات بیشتر در مورد هر کاربرد خاصی داشته باشید، لطفاً بفرمایید تا بهترین توضیحات را در این خصوص ارائه دهم.

همبستگی در مدیریت ریسک چه نقشی دارد؟

همبستگی در مدیریت ریسک نقش مهمی دارد و به عنوان یک ابزار آماری در تحلیل ریسک‌ها و پیش‌بینی عواقب ممکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. در زیر نقش همبستگی در مدیریت ریسک را بررسی می‌کنیم:

1. ارزیابی ریسک: با استفاده از همبستگی، می‌توانیم ارتباطات و ارتباطات معکوس بین عوامل مختلف ریسک را شناسایی کنیم. این ارتباطات می‌توانند ما را در تشخیص عواملی که تاثیر بیشتری در ریسک‌ها دارند و همچنین عواقب متقابل را بیشتر کمک کنند.

2. پیش‌بینی ریسک: با بررسی همبستگی بین متغیرها، می‌توانیم با تغییر یک متغیر، تاثیر آن بر متغیرهای دیگر را پیش‌بینی کنیم. این امر می‌تواند به ما کمک کند تا تأثیرات زنجیره‌ای را در نظر بگیریم و عواقب ممکن را برای ریسک‌ها پیش‌بینی کنیم.

3. تنبیه و تعدیل ریسک: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا عواملی که باعث افزایش یا کاهش ریسک می‌شوند را تشخیص دهیم. با شناخت همبستگی بین عوامل مختلف، می‌توانیم ریسک‌ها را با تنبیه و تعدیل مدیریت کنیم و بهبود بخشیم.

4. تنظیم پرتفوی: در مدیریت سرمایه و سرمایه‌گذاری، همبستگی می‌تواند در تنظیم پرتفوی (portfolio) مفید باشد. با بررسی همبستگی بین دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توانیم پرتفوی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که ریسک کلی کاهش یابد و همچنین عواقب متقابلی از تغییرات در بازدهی دارایی‌ها را مدیریت کنیم.

5. شناسایی ریسک‌های مشترک: همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا ریسک‌های مشترک و ارتباطات بین آن‌ها را شناسایی کنیم. با شناخت همبستگی بین ریسک‌ها، می‌توانیم ریسک‌هایی را که با تغییر یک عامل مشترک باعث تغییر ریسک‌های دیگر می‌شوند، شناسایی کنیم.

با استفاده از همبستگی در مدیریت ریسک، می‌توانیم بهبود سیستم‌ها و فرآیندهای مدیریت ریسک را تسهیل کنیم و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد ریسک‌ها انجام دهیم. در کل، همبستگی می‌تواند به ما کمک کند تا عواقب ممکن را پیش‌بینی کنیم، ریسک‌ها را بهبود بخشیم و تصمیمات مدیریت ریسک را به عنوان یک بخش حیاتی از فرآیند کسب و کار و تصمیم‌گیری‌ها انجام دهیم.