مخفف ATR به معنای "متوسط دامنه واقعی" (Average True Range) است. این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود، به ویژه در زمینه تحلیل و پیش‌بینی قیمت.

ATR اندازه و دامنه حرکت قیمت را در یک دوره زمانی خاص اندازه‌گیری می‌کند. معمولاً این دوره زمانی به شما نشان می‌دهد که در چه میزان قیمت در یک دوره زمانی خاص، از قیمت قبلی بالاتر رفته است و در چه میزان به سمت پایین حرکت کرده است.

ATR بر اساس تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی پشت سر هم محاسبه می‌شود. این اندازه‌گیری معمولاً در نمودار قیمت درج می‌شود و به عنوان یک خط کناری (معمولاً خط متوسط) نمایش داده می‌شود.

استفاده از ATR در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا میزان نوسان قیمت در بازار را بهبود بخشید و میزان ریسک و سودآوری معاملات را ارزیابی کنید. با استفاده از ATR، شما می‌توانید زمان ورود و خروج از معاملات را تعیین کنید و همچنین سطح استوپ لاس (Stop Loss) و سقف سود (Take Profit) را تنظیم کنید.

ATR به عنوان یک اندیکاتور پویا شناخته می‌شود، به این معنی که همچنان به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد. این اندیکاتور در دسته‌بندی اندیکاتورهای ولتیلیتی (Volatility) قرار می‌گیرد و معمولاً در تحلیل‌های مرتبط با میزان ریسک و سودآوری معاملات استفاده می‌شود.

نوسان و مومنتوم چه تفاوتی با هم دارند؟

در بررسی نوسان قیمت، جهت روند آن و همچنین قدرت حرکت قیمت بررسی نمی‌شود. بلکه در نوسان، تنها درباره تغییرات قیمت نسبت به میانگین آن یا نسبت به کندل قبلی صحبت می‌شود. فرض کنید میانگین قیمت ارز X در هفته گذشته، ۲۰ دلار، و قیمت در روز جاری ۲۲ دلار باشد. اما ارز X برای تثبیت روی قیمت ۲۲ دلار، ۱۰ دلار هم نوسان کرده و تا قیمت ۳۰ دلار هم پیش رفته است. در این حالت می‌گوییم می‌گوییم قیمت ارز X در روز جاری، “پرنوسان” بوده است.

در مقابل اما مومنتوم با تغییرات قیمت نسبت به میانگین آن کاری ندارد و صرفا قدرت روند و جهت آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. فرض کنید بررسی نمودار ارز X در تایم فریم ۱ ساعت نشان می‌دهد این ارز از ۲ روز گذشته روند صعودی پرقدرتی داشته است.

تصویر زیر را نگاه کنید. قیمت بیت کوین در بازه مشخص‌شده (حدودا ۸ روز)، حدود ۲۶٪ رشد پیدا کرده و در این مدت، مومنتوم بسیار قدرتمندی داشته است (شدت روند صعودی بالا بوده است). باید به این نکته توجه داشته باشیم که اندیکاتور RSI و سایر ابزارهای مشابه‌ آن، مومنتوم را نشان می‌دهند؛ در حالی که اندیکاتور ATR، به منظور سنجش نوسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاریخچه اندیکاتور atr

اندیکاتور ATR (Average True Range) برای اولین بار توسط ولیس وایلدر (J. Welles Wilder Jr.) در سال 1978 در کتاب "New Concepts in Technical Trading Systems" معرفی شد. ولیس وایلدر یک تاجر و تحلیلگر بازار بود که به تحلیل تکنیکال و توسعه اندیکاتورهایی برای پیش‌بینی رفتار بازار مشهور بود.

ATR را ولیس وایلدر برای اندازه‌گیری و نمایش دامنه حقیقی حرکت قیمت در بازارها ابداع کرد. او به دنبال یک روش بود که بتواند به خوبی نوسانات قیمت را اندازه‌گیری کند و به تاجران کمک کند تا سطح ریسک و سودآوری معاملات خود را بسنجند.

با استفاده از محاسبات پیچیده، ولیس وایلدر توانست متوسط دامنه واقعی را محاسبه کند. این محاسبات شامل مقایسه بین قیمت بالای روز جاری و قیمت پایین روز جاری، و همچنین قیمت بالای روز قبل و قیمت پایین روز قبل می‌شود. این تفاوت‌ها به صورت مثبت قرار می‌گیرند و مقدار ATR در هر روز محاسبه می‌شود.

ATR به عنوان یک اندازه‌گیری دینامیکی استفاده می‌شود و در تحلیل تکنیکال برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ولتیلیتی (نوسانات) بازار، تعیین سطح‌های استوپ لاس و تعیین سطح‌های سودآوری معاملات به کار می‌رود.

از زمان معرفی ATR توسط ولیس وایلدر، این اندیکاتور به یکی از ابزارهای معتبر و محبوب در تحلیل تکنیکال تبدیل شده است و در بسیاری از نرم‌افزارها و بسترهای تجارت الکترونیکی قابل دسترسی است.

چطور از اندیکاتور atr در معاملات استفاده کنیم؟

استفاده از اندیکاتور ATR (Average True Range) در معاملات می‌تواند به شما در تحلیل و پیش‌بینی رفتار بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی کمک کند. در ادامه، چند روش متداول برای استفاده از ATR در معاملات آمده است:

1. اندازه‌گیری ولتیلیتی بازار: ATR به شما کمک می‌کند تا میزان نوسان قیمت در بازار را اندازه‌گیری کنید. با مشاهده مقادیر ATR در طول زمان، می‌توانید نوسانات بازار را مشاهده کنید و زمان‌هایی که نوسانات بیشتری رخ می‌دهد را شناسایی کنید. این می‌تواند به شما در تعیین سطوح استوپ لاس، سطوح سودآوری و تعیین میزان ریسک معاملات کمک کند.

2. تعیین سطح استوپ لاس (Stop Loss): با استفاده از ATR، می‌توانید سطح استوپ لاس را تنظیم کنید. با توجه به نوسانات بازار و مقدار ATR، می‌توانید سطحی را تعیین کنید که در صورت عکس‌العمل منفی بازار، معامله را ببندید و خسارت را کاهش دهید.

3. تعیین سطح سودآوری (Take Profit): با استفاده از ATR، می‌توانید سطح سودآوری را تنظیم کنید. با توجه به نوسانات بازار و مقدار ATR، می‌توانید سطحی را تعیین کنید که در صورت رسیدن به آن، معامله را بسته و سود را به دست آورید.

4. تأیید سیگنال‌های دیگر: ATR می‌تواند به عنوان یک ابزار تأییدی برای سیگنال‌های دیگر در تحلیل تکنیکال استفاده شود. به عنوان مثال، در هنگام استفاده از الگوهای قیمتی یا شاخص‌های فنی مانند میانگین متحرک، می‌توانید ATR را بررسی کنید تا تأیید کنید که نوسانات بازار در حال حاضر مناسب است و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.

مهم است برای هر استراتژی معاملاتی خاص، مقدار مناسبی برای ATR را انتخاب کنید و با تجربه و تحلیل مستمر، آن را به نیازهای خود و ترجیحات معاملاتی خود وفق دهید. همچنین، توجه به سایر عوامل تحلیل تکنیکال و شرایط بازار نیز ضروری است.